CBOE、ボラティリティ指数（VIX）の公表を夜間時間にも拡大

CBOE、ボラティリティ指数（VIX）の公表を夜間時間にも拡大

シカゴ・オプション取引所（CBOE)は2日、ボラティリティ指数（VIX）の算出・公表を夜間取引時間まで拡大すると発表しました。 今年3月以降は、通常の取引時間に加えて、米国中部時間の午前2:00～午前8:15（日本時間 午後5:00～午後11:15）の時間帯にも、15秒おきにVIXが算出・公表されるようになる予定です。

VIXの数値は、S&P 500オプションの取引価格（プレミアム）を元に計算されます。 S&P 500オプションは、すでに夜間取引が行われており、今後はその取引価格を元に夜間帯のVIXが公表されるようになります。

世界的なボラティリティのベンチマークであり、「恐怖指数」としても知られるVIXは、世界の株式市場に対して大きな影響力を持ちます。 今後、この指数が日本時間の午後5:00～午後11:15にも変動するようになれば、日経225先物・オプション取引のイブニング・セッションにも少なからず影響を与えることが予想されます。