日経平均株価の変動率、東日本大震災以来の水準に上昇

日経平均株価の変動率、東日本大震災以来の水準に上昇

日経平均株価の変動率を示すヒストリカル・ボラティリティ（HV）が15日の終値で51.4％まで上昇し、東日本大震災後の2011年4月以来の水準になりました。

※ 当サイトが公表するヒストリカル・ボラティリティ（HV）は、直近20日間の変動率を元に年間の変動率を計算したものです。

2003年以降、日経平均株価のHVが51％を超えたのは、リーマン・ショック後の2008年10月10日～12月18日、そして東日本大震災後の2011年3月18日～4月11日の期間のみで、今回が三度目になります。

一方、日経225オプションのインプライド・ボラティリティ（IV）は、日経平均株価の1,000円以上の上昇を受け、不安心理の後退から4.4ポイント下落しました。

最近の国内市場におけるボラティリティは、日銀の金融政策の影響もあり、海外市場のボラティリティ（VIX等）を大きく上回っています。