日経225オプションの平均IV、約2年ぶりの高水準に
日経225オプションの平均インプライド・ボラティリティ（※）が24日の終値ベース（イブニング・セッション前）で38.5％に上昇し、約2年ぶりの高水準となりました。
（※）本サイトでは平均インプライド・ボラティリティ（IV）の算出において、次の条件を満たすオプションを計算対象にしています。
（1）ウィークリーを除く直近3つの限月、（2）プレミアムが3以上、（3）出来高が100以上
期近のプットが幅広く買われ、平均IVは先週末の26.4から12.1ポイントの上昇。 日ごとのIVの変動としては、史上5番目の上昇幅を記録しました。
参考：ボラティリティ・チャート
