大阪取引所が債券ボラティリティ指数の算出・公表を開始

大阪取引所が債券ボラティリティ指数の算出・公表を開始

日本取引所グループ傘下の大阪取引所は22日、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスとともに、「S&P/JPX 日本国債 VIX指数」の算出・公表を開始すると発表しました。

この「S&P/JPX 日本国債 VIX指数」は、シカゴ・オプション取引所のボラティリティ指数（VIX）と同じ方式で、日本国債のインプライド・ボラティリティを反映する指数となります。 （具体的には、大阪取引所で取引される長期日本国債先物のオプション価格を元に、インプライド・ボラティリティの平均値から指数が算出されます。）

今年後半から指数の算出・公表が開始される予定で、運用が始まれば日本初の本格的な債券ボラティリティ指数になります。