日経225オプションの平均IV 1年6ヶ月ぶりに20％を下回る
日経225オプションの平均インプライド・ボラティリティ（※）が19日の終値ベースで19.2％となり、1年6ヶ月ぶりに20％を下回りました。
（※）本サイトでは平均インプライド・ボラティリティ（IV）の算出方法として、(1)直近3ヶ月の限月、(2)プレミアムが3以上、(3)出来高が100以上
の条件を満たすオプションを計算対象にしています。
オプションのIVは、相場の値動きが小さい時や、投資家が先行きについて楽観視している時に低下しやすくなります。
日経225オプションの平均IVは、当サイトの記録では2005年6月24日に最低値となる12.9％を記録しています。 リーマン・ショック以降では、2012年11月14日の17.7％が最低値となっています。
参考：ボラティリティ・チャート
