株価指数オプションのIV 3年ぶりの上昇率を記録
今週の米国市場では、Ｓ&Ｐ500指数のオプションIV（インプライド・ボラティリティ）から算出される「ボラティリティ指数（VIX）」が前週末比で8.2ポイント上昇し、2ヶ月ぶりに20ポイントを超えました。VIXの一週間の変動としては、2011年以来最大の上昇率となりました。
原油相場の急落を受けて、不確実性が金融市場にも波及するという見方が投資家の間に広がり、リスクヘッジのプット・オプションが大量に買われる状況となっています。
国内市場でも、日経225オプションの平均IVが10日に36.8まで上昇し、１年５ヶ月ぶりの高水準を記録。リスク回避の動きが国内外で広まっています。
