VIXオプションが過去最高の一日取引高を更新
19日の米国市場において、ボラティリティ指数のベンチマークである「VIX(※)」のオプション取引が138万枚に達し、過去最高の一日取引高を更新しました。
※ VIXオプションとは
VIXはS&P 500オプションのインプライド・ボラティリティ（IV）から算出される指標で、VIXオプションはその指標の変動を対象としたオプション取引。
VIXオプションの取引は今年に入ってから大幅に増えており、2月の平均取引高は16万枚を突破。 「ボラティリティ指数のオプション取引」というマイナーな分野でありながら、日本の日経225オプションと同規模のオプション市場になっています。
参照：
CBOE プレスリリース
