日経225オプションの平均IV　震災後の最低値を記録

日経225オプションの平均IV　震災後の最低値を記録

日経225オプションの平均インプライド・ボラティリティ(IV)が29日の終値ベースで22.2％となり、昨年3月の震災以降で最も低くなりました。
（参考：ボラティリティ・チャート）

一般に平均IVは、日経平均株価に対する投資家の見通しが悪くなると上昇し、良くなると下落します。

現在の数値はリーマン・ショック前（2002年～2007年）のほぼ中央値となっており、昨年3月以降では投資家が最も強気になっている状況といえます。