米国の証券オプション取引高、5月は前年比16%増
米国の証券市場における5月のオプション取引高は前年比16%増となり、一日平均では約1,270万枚の取引がありました。
5月の米国市場では、投資家の恐怖心を示す「VIX指数」が20以下まで下落。 昨年10月以来の低水準で推移しました。
オプション市場の拡大傾向は続いているものの、金融不安が一旦和らいだことでヘッジ目的の取引が減少し、オプションの一日平均取引高は前月から微減となりました。
株券オプションの取引高トップ5は、Yahoo Inc(YHOO)、アップル(AAPL)、シティグループ(C)、General Electric(GE)、Research in Motion(RIMM)の順となっています。
株価指数・ETFオプションの取引高トップ5は、S&P 500オプション(SPX)、S&P 500連動型ETFオプション(SPY)、Russell 2000連動型ETFオプション(IWM)、Nasdaq 100連動型ETFオプション(QQQQ)、ボラティリティ指数オプション(VIX)の順です。
ETF市場が活況を呈しており、SPYオプションの取引高は前年比で約2倍に増えています。