日経225オプションの平均IVが57.7に上昇 最高値を更新

日経225オプションの平均IVが57.7に上昇 最高値を更新

日経225オプションの平均インプライド・ボラティリティ（※）が8日の終値ベース（イブニング・セッション前）で57.7％となり、過去最高値を更新しました。
（参考：ボラティリティ・チャート）

米国のVIX（恐怖指数）も7日の取引で過去最高となる53.68ポイントの終値を付けており、上限が全く予想できない未知の領域に入っています。

（※）本サイトでは平均インプライド・ボラティリティ（IV）の算出方法として、(1)直近3ヶ月の限月、(2)価額が3以上、(3)出来高が100以上
の条件を満たすオプションを計算対象にしています。