日経225オプションのIVが最高値を更新

日経225オプションのIVが最高値を更新

日経225オプションの平均インプライド・ボラティリティ（※）が6日の終値ベース（イブニング・セッション前）で47.8％を記録し、今年の1月28日に記録した46.3％を上回り、本サイト開設以来の最高値を更新しました。
（参考：ボラティリティ・チャート）

（※）本サイトでは平均インプライド・ボラティリティ（IV）の算出方法として、(1)直近3ヶ月の限月、(2)価額が3以上、(3)出来高が100以上
の条件を満たすオプションを計算対象にしています。

米国では、S&P 500オプションの平均ＩＶを示す「VIX指数（別名：恐怖指数）」が先月29日の終値で46.72ポイントまで上昇し、過去最高を記録しています。
金融危機が世界的な広がりを見せる中で、少なくとも日本と米国の投資家は、ここ数十年で最高レベルの恐怖心を抱いている状況です。