日経225オプションの平均IVが80％を突破

日経225オプションの平均IVが80％を突破

日経225オプションの平均インプライド・ボラティリティ（※）が27日の終値ベース（イブニング・セッション前）で85.9％まで上昇し、過去最高値を更新しました。
（参考：ボラティリティ・チャート）

米国市場では、先週末の24日にVIXが79.13ポイント（取引中は89.53ポイント）の最高値を記録しており、こちらも上限が全く見えない状況です。 世界的な金融恐慌の終わりが見えず、株価の下値のめどもつかない中で、市場では恐怖と投売りの連鎖が一向に収まりません。

（※）本サイトでは平均インプライド・ボラティリティ（IV）の算出方法として、(1)直近3ヶ月の限月、(2)価額が3以上、(3)出来高が100以上
の条件を満たすオプションを計算対象にしています。