日経225オプションの平均IVが70％を突破

日経225オプションの平均IVが70％を突破

日経225オプションの平均インプライド・ボラティリティ（※）が16日の終値ベース（イブニング・セッション前）で72.4％まで上昇し、過去最高を更新しました。
直近限月のプット・オプションでは、ＩＶが100％を超えているものもあります。
（参考：ボラティリティ・チャート）

（※）本サイトでは平均インプライド・ボラティリティ（IV）の算出方法として、(1)直近3ヶ月の限月、(2)価額が3以上、(3)出来高が100以上
の条件を満たすオプションを計算対象にしています。

日経225オプションの平均ＩＶは、この10日間で四回も最高値を更新しています。 また、10月に入ってからは常に40％以上をキープしています。

ボラティリティ・チャートはすでに崩壊気味ですが、平常時のピーク水準である40％をいつ下回るかが今後の注目点になると思います。